• 衍生品估值定价引擎


    Quant Explorer
    衍生品估值定价引擎(Quant Explorer)作为衍升科技金融衍生品解决方案中的核心产品,拥有自主研发的国际领先和填补国内空白的新一代金融工程技术,提供交易价格分析、实时定价、投资组合损益分析和各类风险的计算。
  • 智能投顾平台


    Invest Explorer
    衍升智投(Invest Explorer)作为衍升科技三大支柱产品之一,以应用于跨国投资银行的金融工程算法Quant Core为内核,可以向金融机构提供从用户风险分级、资产配置到风险控制的整套服务。在构建智能投顾云服务的各个方面,衍升智投具有突出的优势。
  • 资金交易与风险管理平台


    Capital Explorer
    资金交易与风险管理平台(Capital Explorer)是一个覆盖前中后台,集本外币于一体的资金交易与风险管理系统,提供充分整合的交易、风险、清算、会计和现金管理功能,还能为交易的金融工具提供完整的估值定价模型。
 
产品与服务
PRODUCTS AND SERVICES

资金交易与风险管理平台

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智能投顾平台

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衍生品估值定价引擎

Quant Explorer

 
ABOUT OUR COMPANY
公司简介

衍升科技(上海)有限公司是一家金融衍生品核心技术与一体化解决方案提供商,致力于成为中国金融衍生品核心技术的开拓者与领航者。衍升科技拥有国际先进的新一代金融工程技术,结合人工智能与大数据,专注于金融市场的估值、定价、交易和风险管理,为银行、证券、期货、资管,以及实体企业等各类机构提供衍生品交易和风险管理解决方案,以提高金融市场中各类机构的金融衍生品核心竞争力和风险管理能力。

衍升科技公司由多位来自汇丰、美银美林、德银、和花旗等国际投行的金融市场专家及金融IT领域技术专家发起,拥有一批具有国际化视野、丰富的国际金融衍生品市场经验以及金融工程核心技术的高端复合型人才。

我们的优势
OUR ADVANTAGES
新一代金融工程算法
丰富的模型库
新一代金融工程算法, 自主知识产权,填补国内空白,与国际同步;基于AAD的价格与风险一体化计算技术;网格蒙特卡罗,自适应PDE,标准蒙特卡罗,美式蒙特卡罗,二/三叉树;数据挖掘和机器学习算法;
业界标准模型与自主创新模型;多曲线利率框架,无套利波动率曲面,Black-Scholes模型,局域/随机波动率模型,HW单/多因子模型,LIBOR市场模型,新型即期LIBOR市场模型, CVA模型等
资产与产品全覆盖
资历雄厚
利率,外汇,信用,股票,商品,基金;远掉期,互换,欧式/美式/亚式/百慕大式期权,障碍式期权,Accumulators,Faders,一篮子期权等各类衍生品。
核心团队来自于大型的国际投行,积累了丰富的技术开发、使用和维护经验,在如何以最低成本进行金融工程产品开发和维护上具有第一手经验和独到优势
我们的团队
ABOUT OUR TEAM
  • 拥有10年的金融衍生品量化和金融工程领域从业经验,曾任职汇丰银行与瑞穗银行高级量化分析师、联合信贷银行集团投行和资本市场部量化产品副总裁。主要从事金融衍生品设计及金融工程模型和算法研究工作,先后开发出并发表业界领先的CVA快速计算算法、新型利率衍生品定价模型。曾担任英国帝国理工学院金融数学硕士以及受邀英国谢菲尔德大学数据挖掘与分析实验室博士生联合导师。哈尔滨工业大学学士和硕士,英国谢菲尔德大学自动控制与系统工程博士。

    诸定秋

    创始人 CEO
  • 10年国际投行经验,曾任职于美洲美林银行风险管理和资本管理部副总裁,带领团队开发前沿的模型回测系统和资本优化模型。此前还在德意志银行交易信用风险管理部和汇丰银行策略研究部任职量化分析师。拥有丰富的风险管理经验,对市场风险和交易对手风险的建模和巴塞尔协议都有前沿的行业知识,也在固定收益的研报分析和交易策略方面有很好的历史业绩。暨南大学数学学士和英国曼切斯特大学数学博士。

    肖晓

    合伙人 COO
  • 15年国际投行金融工程和交易系统开发经验,曾任职于联合信贷,英国巴克莱资本,美国摩根大通银行,路透社等。先后主导开发出大型金融衍生品XVA的交易系统和外汇电子交易系统,并掌握和熟悉多种知名交易系统,如Murex, Kondor+等。法国Bordeaux University 统计与金融市场DEA。

    Ahmed Asliheddine

    伦敦研发中心,首席架构师
  • 意大利联合信贷银行(伦敦)全球风险量化总裁(MD),曾先后任职于英国汇丰,日本日高,西班牙国际银行,拥有20年的伦敦投行经验,在股票,汇率,外汇,信贷,以及房地产等各种衍生工具方面有深度的认识和一手经验。其主导设计的障碍可逆可换股票据成为全球最受欢迎的结构化产品之一,保本机制设计用来降低资本损失,已成为业界标准的降低风险工具。伦敦帝国理工学院统计激光光学博士。

    专家顾问

    屈冬宁
  • 前英国汇丰银行高级资深交易员,拥有丰富的汇率衍生品交易经验,曾负责全球欧元计价的各类第一代,第二代外汇结构化衍生品,同时负责G10货币的各类衍生品的交易和管理,开发出包括人民币在内的大量对冲解决方案,是伦敦和华尔街鲜有的掌握投资组合波动率控制和alpha交易技术的金融工程专家和资深交易员之一。英国剑桥大学硕士和约克大学理论物理博士。

    专家顾问

    Varqa Abyaneh
  • 曾任职于上海期货交易所和上海期货信息技术有限公司技术总监,以及IBM和安讯软件等著名软件公司,拥有15年以上的大型软件和交易系统开发经验,并对国内金融市场和环境有较为深入的研究。哈尔滨工业大学计算机科学与技术硕士和博士。

    专家顾问

    刘宝良
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